การออกแบบระบบซื้อขายสำหรับ MetaStock (Design A Trading System In MetaStock)
สวัสดีครับท่านที่หลงเข้ามาที่ blog ของผม
ขอออกตัวก่อนนะครับ ผมไม่ใช่ไม่ได้เป็นเซียนหุ้นหรือเก่งอะไรมาจากไหน ที่เขียน blog นี้ ก็เหมือนเอาไว้เก็บเรื่องที่ผมไปอ่านเจอแล้วชอบ หรือเอาไว้จดอะไรต่อมิอะไรกันลืม ด้วยหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือกำลังใจให้กับคนอื่นๆ ด้วย
ดังนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับ ถือว่าเป็นการให้ความรู้แมงเม่าหัดบินอย่างผม 
บทความนี้ผมสรุปแบบงูๆ ปลาๆ ตามความเข้าใจของผมมาจากบทความ Design A Trading System In MetaStock
ของนาย David Jenyns เอาล่ะ…เริ่มเลยละกันเนอะ
ในการออกแบบระบบซื้อขายหุ้น (trading system) ใน MetaStock นั้น ก่อนที่จะเขียนสูตรลงใน MetaStock จะต้องมีการกำหนดระบบซื้อขายที่จะนำมาใช้ก่อน โดยในที่นี้ขอใช้สมมติฐานที่ว่าราคาหุ้นในตลาดจะตอบสนองต่อพื้นฐานของบริษัท และเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งข่าวต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ดังนั้นระบบการซื้อขายที่นำมายกตัวอย่างนี้นั้นจะพิจารณาจาก
ราคาหุ้น (price): ระดับราคาของหุ้นแต่ละตัวนั้นมีความสำคัญในการพิจารณา เช่น พวกหุ้นราคาต่ำกว่า 1 บาท มักจะเป็นหุ้นปั่น พวกหุ้น blue chip มักจะมีราคาต่อหุ้นค่อนข้างสูง
สภาพคล่อง (liquidity): หากซื้อหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องนั้น หุ้นตัวนั้นๆ อาจจะไม่มีการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มของตลาดโดยรวม
ความผันผวน (volatility): เป็นสิ่งที่บอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ควรซื้อหุ้นที่มี gap การเคลื่อนไหวของราคามากพอที่จะทำกำไรได้ แต่ทั้งนี้ไม่ควรซื้อหุ้นที่มีความผันผวนมากเกินกว่าที่จะยอมรับได้ เดี๋ยวจะนอนไม่หลับเอา
แนวโน้ม (trend): จงจำไว้ว่าต้องซื้อขายตามแนวโน้มอย่าไปฝืนแนวโน้ม เหมือนการว่ายน้ำในทะเล หากเราว่ายตามกระแสน้ำกับว่ายทวนน้ำ อย่างไหนเหนื่อยกว่ากัน
จากส่วนประกอบในการพิจารณาซื้อขายหุ้นที่กล่าวมานั้น ก่อนที่จะนำไปเขียนเป็นสูตรใน MetaStock ให้เขียนเป็นคำพูดลงในกระดาษก่อนแล้วค่อยนำไปแปลงเป็นสูตรสำหรับ MetaStock ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เงื่อนไขที่นำมาพิจารณาข้อแรกก็คือ ราคาหุ้น (price) หากเราต้องการกำหนดราคาต่ำสุดของหุ้นที่เราต้องการจะซื้อขาย โดยกำหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นหุ้นที่มีราคาปิดใน 21 วันเฉลี่ยมากกว่า 1 บาท เมื่อนำไปเขียนเป็นสูตรโดยใช้ moving average จะได้ว่า
Mov(c,21,s) > 1
เงื่อนไขที่สอง สภาพคล่อง (liquidity) เราต้องการหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขาย (volume) เฉลี่ยใน 21 วันคูณกับราคาปิดของหุ้นมากกว่า 2000000 บาท สามารถเขียนเป็นสูตรได้ว่า
Mov(v,21,s)*C > 2000000
เงื่อนไขต่อไปคือ แนวโน้ม (trend) ในการกำหนดแนวโน้มนั้นมีหลายวิธี แต่ในตัวอย่างนี้จะดูแนวโน้มจากราคาหุ้นว่าจะต้องซื้อขายกันในช่วงของราคาสูงสุด เช่น เราต้องการหุ้นที่มีราคาซื้อขายในช่วง 20 วันที่ผ่านมา อยู่ในช่วงราคาสูงสุดในรอบ 240 วันของหุ้นตัวนั้นๆ จะได้สูตรว่า
HHVBars(H,240) < 20
และเงื่อนไขข้อสุดท้าย ความผันผวน (volatility) มีอยู่หลายทางเช่นกันในการวัดความผันผวนของราคาหุ้น โดยในทีนี้จะใช้ ATR method ซึ่งสามารถบอกการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น หุ้นราคา 1 บาท มีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย 5 สตางค์ใน 21 วันที่ผ่านมา เราสามารถนำราคาเฉลี่ยของหุ้นใน 21 วันที่ผ่านมามาหาร เพื่อหาเปอร์เซ็นตความผันผวนของราคาหุ้น ตัวอย่างเช่น คุณต้องการหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์ความผันผวนของราคาหุ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 1.5% - 6% จะได้สูตรว่า
ATR(21)/Mov(C,21,S)*100 > 1.5 and
ATR(21)/Mov(C,21,S)*100 < 6
เมื่อเราได้สูตรสำหรับเงื่อนไขต่างๆแล้ว สุดท้ายเมื่อนำมารวมกันจะได้ว่า
Mov(c,21,s) > 1 and
Mov(v,21,s)*C > 2000000 and
HHVBars(H,240) < 20 and
ATR(21)/Mov(C,21,S)*100 > 1.5 and
ATR(21)/Mov(C,21,S)*100 < 6
แค่นี้ก็จะได้สูตรสำหรับระบบการซื้อขายแบบง่ายๆ แล้วครับ