Thai Value Speculator

บทเรียนที่ 2 : รู้แนวรับแนวต้าน

บทเรียนโดย the_greenday แห่ง ThailandInvestorClub.com

แนวรับ Support บอกถึงการที่ราคาลงมาที่แนวรับนั้นๆ แล้วแนวรับนั้นรับอยู่เลยดีดกลับขึ้นไปต่อ ส่วนแนวต้าน Resistance บอกถึงการที่ราคาวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านนั้นๆ แล้วแนวต้านนั้นต้านอยู่เลยดีดกลับลงไปต่อ เรียกกันง่ายๆ แนวรับเพื่อไม่ให้ลงต่อ แนวต้านเพื่อไม่ให้ขึ้นไปต่อ

แนวรับ แนวต้าน สามารถบอกถึงเป้าหมายในอนาคตได้ คือ อดีตเคยขึ้นไปเป็นแนวต้านตรงไหน อนาคตก็จะขึ้นไปที่แนวต้านเดิมที่เคยขึ้น เช่นเดียวกัน อดีตเคยลงไปตรงไหนเป็นแนวรับ อนาคตก็จะลงไปที่แนวรับเดิมที่เคยลงไปถึง เป็นไปตามธรรมชาติ เป็นรอบๆของการขึ้น ลง อดีตเคยเป็นยังไงอนาคตกราฟก็จะวิ่งไปที่เดิมที่เคยขึ้นและลงเสมอ ๆ

Double top เกิดจากการที่แนวต้าน (อดีต) และแนวต้านปัจจุบันมาชนที่เดียวกันมักจะดีดตัวกลับลงแรงๆ เสมอ คล้ายๆ กับตัว M บางครั้งจะเป็นตัว M หางยาว

ถามตอบท้ายบทเรียนที่ 1 : มองแนวโน้มให้ออกก่อน

ถามตอบท้ายบทเรียนจาก ThailandInvestorClub.com

ในช่วงที่หมดเทรนด์รอบนั้นๆแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลง เราควรจะรอดูกราฟวิ่งก่อนมั๊ยครับ หรือว่าเราสามารถเข้าเทรดได้เลย เพราะดูจากบางกราฟแล้ว บางทีก็มี sideways บางทีก็เข้าต่อได้เลย ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้ด้วยครับ

รอดูการวิ่งก่อนครับ  ดูการสร้างแนวโน้ม ให้เกิดการสร้างแนวโน้มก่อน คือต้องฝึกมองให้ออกด้วยตาเปล่า ฝึกลากบ่อยๆ แล้วเราจะเริ่มเข้าใจมันไปเองครับ เคยสังเกตมั๊ยครับ ถ้ามีการสร้างแนวโน้ม คือ ขาขึ้นถ้าขึ้นก็เกิด L ก่อน แล้ววิ่ง H แล้วลงมาเป็น HL พอเกิดตรงนี้ได้แล้วดีดขึ้นไปต่อ คือ การเริ่มต้นของเทรนด์ขาขึ้นแล้วกราฟมักจะวิ่งขึ้นต่อไปเสมอ (มาให้ทันช่วงนี้ครับ อย่าตกรถ)

แต่ถ้าสังเกตให้ดี ถ้าไม่มีการสร้างแนวโน้มเทรดไปก็เท่านั่นครับ เพราะจะไม่มีแรงซื้อแรงขาย กราฟจะไม่วิ่งพุ่งไปแบบที่มีแนวโน้ม (sideways นั่นเอง) ที่นักลงทุนขาดทุนกันบ่อยก็เพราะรีบร้อนซื้อขายกันนี่แหละครับ เริ่มมองว่าเราเข้าเทรดที่ช่วง รอบไหนอยู่ ถ้าไปเทรนด์ซื้อในรอบขาขึ้น (โอกาสกำไรก็สูง) ไปเทรดในรอบช่วง sideways (โอกาสเสียเวลาและขาดทุนก็สูง) แต่ถ้าไปเทรดช่วงรอบขาลง (โอกาสกำไรก็สูง) นี่คือความสำคัญอันดับแรกที่ควรรู้ก่อนเข้าเทรด

บทเรียนที่ 1 : มองแนวโน้มให้ออกก่อน

บทเรียนโดย the_greenday แห่ง ThailandInvestorClub.com

หลักการมองแนวโน้ม เริ่มจากการมองเทรนด์ให้ออกก่อนเสมอ เทรนด์ในตลาดจะมีแค่ 3 แบบ

• Up Trend   แบบขาขึ้น จะวิ่งขึ้นอย่างเดียว   (เหมาะกับการเข้าเทรด)
• Down Trend แบบขาลง จะวิ่งลงอย่างเดียว (เหมาะกับการเข้าเทรด)
• Sideways Trend แบบขนานเคลื่อนตัวไปทางด้านข้างแบบฟันปลา ขึ้นๆลงๆ พูดง่ายๆกราฟวิ่งไม่สวย ไม่มีแนวโน้ม (ตลาดช่วงนี้ นักลงทุนมักจะขาดทุนเสมอๆ) sideways แยกออกได้เป็น sideways ในช่วง (พักตัว) เทรนด์ขาขึ้น sideways ในช่วง(พักตัว)เทรนด์ขาลง

เมื่อมองแนวโน้มแล้วรู้ว่าแบบนี้คือ ขึ้น ลง หรือด้านข้างแล้ว ต่อมาก็มาเรียนรู้การเริ่มสร้างแนวโน้ม

การทำ Backtest ระบบซื้อขายหุ้นใน Metatock ด้วย MetaStock Simulator

ในการนำสูตรต่างๆมาใช้เป็นระบบซื้อขายหุ้น (Trading System) ใน MetaStock นั้น นักเก็งกำไรคงอยากจะรู้ว่าระบบไหนดีไม่ดียังไง หรือมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหน ควรจะปรับแต่งค่าตัวแปรอย่างไร เหมาะกับ time frame ไหนที่สุด หรือกระทั่งจะทำให้ได้กำไรจริงหรือเปล่าหรือว่าขาดทุน
การทำ backtest หรือ backtesting เป็นวิธีหนึ่งจะช่วยนักเก็งกำไรได้ ซึ่งดีกว่าการทดลองซื้อขายด้วยเงินจริงๆ นะครับ

การทำ backtest ที่จะกล่าวถึงนี้ จะใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับ backtesting กับ MetaStock โดยเว็บ DollarKit.com ที่มีชื่อว่า MetaStock Simulator โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจาก DollarKit.com ผ่านทาง url ข้างล่างได้เลยครับ
http://www.dollarkit.com/uploadfiles/MS%20Simulator.zip

ส่วนวิธีการใช้งานนั้นทางเว็บไซต์เจ้าของโปรแกรมเค้าได้ทำ vdo clip การสอนการใช้งานในรูปแบบ flash animation ไว้แล้วโดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ url ข้างล่างเลยครับ
http://www.dollarkit.com/STEP.swf.html

การ Import และ Export สูตรในโปรแกรม MetaStock

หลังจากที่ใน 2-3 บทความที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการเขียนสูตรใน MetaStock สำหรับ The Explorer, Expert Advisor และ Indicator Builder
ในบทความนี้ลองมาดูวิธีการ Import สูตรเข้าในโปรแกรม MetaStock และการ Export สูตรออกจากโปรแกรม MetaStock กันบ้างนะครับ

บางครั้งนักวิเคราะห์อาจมีความต้องการที่จะ Import หรือ Export สูตรต่างในโปรแกรม MetaStock ที่ใช้อยู่ อาจจะเพื่อเป็นการสำรองข้อมูล หรือนำไปใช้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น การซื้อหรือขายสูตร รวมทั้งการแบ่งปันสูตรระหว่างนักวิเคราะห์ด้วยกัน

การ Import หรือ Export สูตรในโปรแกรม MetaStock นั้นจะต้องทำการเรียกหน้าต่าง Formula Organizer Wizard ขึ้นมาก่อน ซึ่งสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Organizer.. จากหน้าต่างของ The Explorer, Expert Advisor หรือ Indicator Builder ดังตัวอย่างในรูป

การสร้างอินดิเคเตอร์ใช้เองด้วย Indicator Builder ใน MetaStock

สวัสดีอีกครั้งครับ ช่วงนี้นำบทความเกี่ยวกับ MetaStock มาฝากกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ หลังจาก 2 บทความที่แล้วได้กล่าวถึงเครื่องมือ The Explorer และ Expert Advisor ของ MetaStock มาแล้ว วันนี้มาดูเครื่องมืออีกตัวที่ชื่อว่า Indicator Builder ซึ่งจะช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถสร้าง Indicator ขึ้นมาใช้เองจากสูตรที่กำหนดได้

นักวิเคราะห์สามารถเรียกใช้งาน Indicator Builder ได้โดยการกดปุ่ม บนแถบเครื่องมือ โดยจะปรากฎหน้าต่างของ Indicator Builder ซึ่งมีรายการของ Indicator ที่มีอยู่แล้วใน MetaStock ขึ้นมาดังรูป

นักวิเคราะห์สามารถสร้าง Indicator ขึ้นมาใช้เองได้โดยการกดที่ปุ่ม New… ซึ่งจะมีหน้าต่าง Indicator Editor ขึ้นมาให้ใส่รายละเอียดของสูตรดังรูป

การใช้ระบบวิเคราะห์หุ้นด้วย Expert Advisor ใน MetaStock

สวัสดีครับ หลังจากคราวที่แล้วได้นำเสนอบทความ การค้นหาหุุ้นภายใต้เงื่อนไขด้วยสูตรของ MetaStock โดยใช้ The Explorer ไปแล้ว วันนี้ก็จะมาพูดถึงเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่มีให้ใช้ใน MetaStock ซึ่งก็คือ Expert Advisor

ด้วย Expert Advisor นี้นักวิเคราะห์สามารถสร้างและใช้ระบบในการวิเคราะห์กราฟของหุ้นได้ ในใช้งาน Expert Advisor นั้น ก่อนอื่นให้นักวิเคราะห์เปิดกราฟหุ้นตัวที่จะวิเคราะห์ขึ้นมาก่อน จากนั้นสามารถเปิดหน้าต่างของ Expert Advisor ด้วยการกดปุ่ม บนแถบเครื่องมือ ซึ่งจะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาดังรูป

ในโปรแกรม MetaStock จะมีการกำหนดระบบการซื้อขายสำหรับ Expert Advisor มาให้แล้วจำนวนหนึ่ง นักวิเคราะห์สามารถเลือกระบบที่ต้องการใช้ในการวิเคราะห์แล้วกดปุ่ม Attach MetaStock ก็จะทำการวิเคราะห์กราฟหุ้น จะได้ผลออกมาตามตัวอย่างดังรูปที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้ Expert Advisor

การหาหุ้นตามเงื่อนไขใน MetaStock ด้วย The Explorer

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับ technical analysis บ้างนะครับ หลังจากที่นำเสนอแต่บทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐานมานาน ทั้งๆที่บล็อกนี้ชื่อ Thai Value Speculator แท้ๆ ;-p

ในบรรดาโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นนั้น MetaStock ถือเป็นโปรแกรมที่มีคนใช้งานมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งใน MetaStock นั้นมีเครื่องมือต่างๆให้ใช้ในการวิเคราะห์หลายอย่าง ซึ่งผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คงใช้เครื่องมืออยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้น และหนึ่งในเครื่องมือที่ MetaStock มีให้ก็คือ The Explorer

The Explorer นี้เป็นเครื่องมือที่นักวิเคราะห์สามารถใช้ในการค้นหาหุ้นที่ตรงกับเงื่อนไขที่นักวิเคราะห์ตั้งไว้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องไปเปิดดูกราฟหุ้นทีละตัวจนครบทั้งตลาด โดยนักวิเคราะห์สามารถเรียกเครื่องมือนี้ได้โดยการกดปุ่มรูปกล้องส่องทางไกลบนแถบเครื่องมือดังรูป

โปรแกรมจะแสดง dialog ของ The Explorer ขึ้นมา โดยจะมีรายการของระบบต่างๆให้นักวิเคราะห์เลือกใช้เป็นเงื่อนไขในการค้นหาหุ้น
แต่ในทีนี้จะแสดงวิธีการสร้างระบบโดยนักวิเคราะห์เอง เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการค้นหาหุ้น โดยให้กดที่ปุ่ม New… ดังรูป

มารู้จักค่าเบต้าของหุ้นกันดีกว่า

ค่าเบต้า คือ ค่าสัมประสิทธ์ตัวเปรียบเทียบระหว่างหุ้นตัวใดตัวหนึ่งกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ว่ามีแนวโน้มอย่างไร ซึ่งมีที่มาจากสมการเส้นตรง

y = a + bx

เมื่อ

• y คือ ราคาหุ้น
• x คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
• a คือ ค่าอัลฟ่า (alpha)
• b คือ ค่าเบต้า (beta)

ซึ่งจากสมการจะได้ว่า

• ถ้าค่าเบต้าของหุ้นตัวนั้น = 1 หุ้นตัวนั้นจะขึ้น/ลงเป็นปฏิภาคโดยตรงกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์
• ถ้าค่าเบต้าของหุ้นตัวนั้น > 1 หุ้นตัวนั้นจะขึ้น/ลงเร็วกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์
• ถ้าค่าเบต้าของหุ้นตัวนั้น < 1 หุ้นตัวนั้นจะขึ้น/ลงช้ากว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์
• ถ้าค่าเบต้าของหุ้นตัวนั้น < 0 หุ้นตัวนั้นจะขึ้น/ลงเป็นปฏิภาคผกผันกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์

การออกแบบระบบซื้อขายสำหรับ MetaStock (Design A Trading System In MetaStock)

สวัสดีครับท่านที่หลงเข้ามาที่ blog ของผม

ขอออกตัวก่อนนะครับ ผมไม่ใช่ไม่ได้เป็นเซียนหุ้นหรือเก่งอะไรมาจากไหน ที่เขียน blog นี้ ก็เหมือนเอาไว้เก็บเรื่องที่ผมไปอ่านเจอแล้วชอบ หรือเอาไว้จดอะไรต่อมิอะไรกันลืม ด้วยหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือกำลังใจให้กับคนอื่นๆ ด้วย
ดังนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับ ถือว่าเป็นการให้ความรู้แมงเม่าหัดบินอย่างผม

บทความนี้ผมสรุปแบบงูๆ ปลาๆ ตามความเข้าใจของผมมาจากบทความ Design A Trading System In MetaStock
ของนาย David Jenyns เอาล่ะ…เริ่มเลยละกันเนอะ

ในการออกแบบระบบซื้อขายหุ้น (trading system) ใน MetaStock นั้น ก่อนที่จะเขียนสูตรลงใน MetaStock จะต้องมีการกำหนดระบบซื้อขายที่จะนำมาใช้ก่อน โดยในที่นี้ขอใช้สมมติฐานที่ว่าราคาหุ้นในตลาดจะตอบสนองต่อพื้นฐานของบริษัท และเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งข่าวต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ดังนั้นระบบการซื้อขายที่นำมายกตัวอย่างนี้นั้นจะพิจารณาจาก